Kas paaiškina skirtumą tarp bankų ir nebankinių svertų Indijoje ir pasaulyje?


Atsakymas 1:

Bankai turi būti tinkamai kapitalizuoti, kad galėtų išspręsti bet kokią krizinę situaciją. Daugeliu atvejų skolintojai tiesiog nesugebėjo sumažinti sumos praeityje. Tai paaiškina kapitalo ir sverto kritiškumą daiktų schemoje.

Koks yra „sverto koeficientas“ bankams?

Bazelio bankų priežiūros komitetas (BCBS) įtraukė finansinio sverto koeficientą 2010 m. „Bazelis III“ reformų pakete.

Sverto koeficientas yra apibrėžiamas kaip kapitalo matas, padalytas iš pozicijos rodiklio, išreikštas procentais. Kapitalo matas yra 1 lygio kapitalas, o pozicijos matas apima ir balanso, ir nebalansinius straipsnius.

Koks tikslas turėti sverto koeficientą?

Sverto koeficientas matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo viso jo turto. Atliekant santykį naudojamas 1 lygio kapitalas, kad būtų galima nuspręsti, koks banko svertas yra palyginti su jo konsoliduotu turtu. Pirmojo lygio turtas yra tas, kurį galima lengvai likviduoti, jei bankui reikia kapitalo krizės atveju. Taigi banko finansinės būklės įvertinimas yra santykis.

Kuo didesnis pirmojo lygio sverto koeficientas, tuo didesnė tikimybė, kad bankas atlaikys neigiamus savo balanso sukrėtimus.

Sverto koeficientas naudojamas kaip priemonė centrinėms pinigų institucijoms, siekiant užtikrinti bankų kapitalo pakankamumą ir nustatyti apribojimus, kuriais finansinė įmonė gali pasinaudoti savo kapitalo baze.

„Bazelis III“ nustatė minimalų 3 proc. Sverto koeficiento reikalavimą, o tam tikroms sistemiškai svarbioms finansų įstaigoms liko galimybė dar labiau padidinti ribą.

Kodėl buvo įvestas sverto koeficientas?

Pagrindinė didžiosios finansinės krizės priežastis buvo per didelis bankų sistemos balanso ir nebalansinis svertas. Daugeliu atvejų bankai sukaupė per didelę svertą, išlaikydami iš pažiūros tvirtą rizika pagrįstą kapitalo santykį. Vėlesnis skolų mažinimo procesas krizės įkarštyje sukūrė užburtą nuostolių ratą ir sumažino kreditų prieinamumą realiojoje ekonomikoje.

BCBS „Bazelis III“ nustatė finansinio sverto koeficientą, kad ateityje sumažėtų tokio skolinimosi sumažėjimo laikotarpiai ir kokia būtų jų žala platesnei finansų sistemai ir ekonomikai. Kaip apskaičiuojamas finansinio sverto koeficientas?

Sverto koeficiento formulė yra

(1 lygio kapitalas / visas konsoliduotas turtas) × 100

Pirmojo lygio banko kapitalas dedamas į sverto koeficientą. Pirmojo lygio kapitalas atspindi banko bendrąją nuosavybę, nepaskirstytąjį pelną, rezervus ir tam tikras priemones su savo nuožiūra paskirstytais dividendais ir be termino.

Sverto koeficiento vardiklis yra visos banko pozicijos, apimančios jo konsoliduotą turtą, išvestinių finansinių priemonių pozicijas ir tam tikras nebalansines pozicijas. „Bazelis III“ reikalavo, kad bankai įtrauktų nebalansines pozicijas, tokias kaip įsipareigojimai suteikti paskolas trečiosioms šalims, rezerviniai akredityvai, priėmimo ir prekybos akredityvai.

Kuo skiriasi sverto koeficientas ir 1 lygio kapitalo pakankamumo rodiklis?

1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas (CAR) yra banko pagrindinio 1 lygio kapitalo, tai yra, jo nuosavo kapitalo ir atskleistų atsargų, santykis su jo visu pagal riziką įvertintu turtu. Tai yra pagrindinis banko finansinio pajėgumo matas, kuris buvo priimtas kaip Bazelio III susitarimas dėl bankų reguliavimo. Tai matuoja pagrindinį banko kapitalą, palyginti su visu jo rizikingu turtu.

Sverto koeficientas yra banko pagrindinio kapitalo ir viso jo turto matas. Šis koeficientas naudojamas 1 lygio kapitalui įvertinti, koks yra banko, turinčio finansinį svertą, santykis su jo konsoliduotu turtu, tuo tarpu 1 lygio kapitalo pakankamumo rodiklis matuoja banko pagrindinį kapitalą nuo jo įvertinto turto pagal riziką.

Koks yra sverto koeficiento naudojimo apribojimas?

Sverto koeficiento naudojimo apribojimas yra tas, kad investuotojai yra tikri, kad bankai tinkamai apskaičiuoja ir pateikia savo pirmojo lygio kapitalo ir viso turto duomenis. Jei bankas nepateikia šių skaičiavimų ar apskaičiuoja juos tinkamai, finansinio sverto santykis gali būti netikslus.

Ką RBI nuveikė atlikdamas naujausią pinigų politiką?

RBI sumažino finansinio sverto koeficientą nuo 4,5 iki 4 procentų sistemiškai svarbiems bankams ir 3,5 procento - kitiems bankams, tai padės jiems padidinti pozicijas.

Ar sumažėjęs sverto koeficientas padidins kredito augimą?

Tinkamai kapitalizuotiems bankams, kurių KVR yra daug didesnis nei normatyviniai reikalavimai, tai galėtų paskatinti didinti pozicijas. Tačiau bankams, kuriems trūksta kapitalo, papildomos pozicijos turės būti mažesnės rizikos. Priešingu atveju jie negalės išlaikyti savo CAR, sumažindami sverto koeficientą.

Šaltinis: Aiškiklis | Kodėl „sverto koeficientas“ yra toks svarbus bankams